开课时间：秋季学期
课程编号：E17002Z 课 时：20 学 分：1 课程属性：讨论课 主讲教师：孙应飞
英文名称：the Application of Stochastic Process in Engineering
教学目的、要求
本课程为学科基础课《随机过程》的延伸，重点讲授随机过程在工程应用中的一些常用随机过程模型。通过本课程的学习，要求学生在掌握随机过程的基本概念、研究方法和应用技巧同时，熟练掌握几种目前工程科学中常用随机过程的基本性质及其应用，为进一步学习其它相关后续课程及工程应用打下坚实的基础。
预修课程
随机过程、复变函数、常微分方程
教 材
陆大金编著，《随机过程及其应用》，清华大学出版社，北京，1986。
主要内容
讨论内容：
第一章 白噪声及其产生方法
白噪声过程，白噪声序列，表示定理，白噪声序列的产生方法，伪随机码序列的产生方法，伪随机码序列的相关函数和功率谱密度。
第二章 纯不连续 Markov 过程的应用
排队服务问题，服务时间为一定分布的排队系统，更新过程。
第三章 隐马氏模型（HMM）及其应用
隐Markov模型（HMM），解码问题（状态的估计），Viterbi算法，学习问题（由观测数据估计模型参数），EM算法，Baum–Welch算法，实例讲解。
第四章 窄带平稳随机信号
窄带随机过程的表示，窄带平稳实Gauss 过程，正弦信号与窄带平稳实Gauss 过程之和，零交和阈交问题。
参考文献
主要参考书：
1、 林元烈编著，《应用随机过程》，清华大学出版社，北京，2002；
2、 复旦大学编，《概率论第三册：随机过程》，高等教育出版社，北京，1995。
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